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中国宏观经济计量经济模型的实证研究

  时间:2019-02-16 16:18

关键词:四部门宏观经济联立方程计量经济模型两阶段最小二乘估计经济意义检验统计检验计量经济试验模型预测试验

论文:宏观经济模型是计量经济模型研究的重点领域,具有很强的实用价值。本文首先选择由四个部门组成的宏观经济理论,并根据实际经济情况构建联立方程的计量经济模型,并通过识别。接下来,我们从2007年的《中国统计年鉴》中提取了所需数据,进行了实证分析,通过最小二乘法估计了模型参数,并分四步测试了估计参数。最后,我们推导出这个等式并讨论了该模型的优缺点。

、简介

所谓的宏观经济学指的是一个国家,一个整个社会的经济行为和后果。宏观经济计量模型是把握和反映一国宏观经济总量水平的经济运动综合特征,研究宏观经济主要指标之间的相互依存关系,用数学语言描述国民经济和社会再生产过程。 。链接之间的联系可用于进行宏观经济结构分析、政策评估、决策研发预测。在本文中,我们选择了经典的四部门(消费者、企业、政府、国外)经济国民收入构成理论,作为我们研究的理论基础,并利用这一点来构建模型。

两种、模型的构造与识别

1、模型构造

首先,根据四个经济部门的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式:

Y(T)= C(T)+ I(T)+ G(T)+ NX(T)T = 1978,1979 ... 2005,2006

其中y表示gdp,c表示家庭消费,i表示投资,g表示政府采购,nx表示净出口。

我们假设政府采购和净出口是外生变量,由系统外部给出,并对系统内的其他变量产生影响。家庭消费和投资的两个指标由年度的gdp决定。根据这些设置,我们分别建立家庭消费和投资方程式,如下:

C(T)= A(0)+ A(1)Y(t)的+ U(1)(T),T = 1978,1979 ... 2005,2006

中国宏观经济计量经济模型的实证研究

Ⅰ(T)= B(0)+ B(1)Y(T)+ U(2)(T),T = 1978,1979 ... 2005,2006

因此,最后我们得到了以下联立方程的计量经济模型:

C(T)= A(0)+ A(1)Y(t)的+ U(1)(t)的Ⅰ(T)= B(0)+ B(1)Y(T)+ U(2)(t)的

Y(T)= C(T)+ I(T)+ G(T)+ NX(T)T = 1978,1979 ... 2005,2006

2、型号识别

因为我们完整的结构模型是:

C(T)= A(0)+ A(1)Y(t)的+ U(1)(t)的

Ⅰ(T)= B(0)+ B(1)Y(T)+ U(2)(t)的

Y(T)= C(T)+ I(T)+ G(T)+ NX(T)T = 1978,1979 ... 2005,2006

结构参数矩阵是:

10-A(1)-A(0)00

01-B(1)-B(0)00

-1-110-1-1

此时,g = 3,k = 3。

对于第一个等式,有

00γ0= 100

1-1-1

此时,g(1)= 2,k(1)= 1。

因此,r(β0γ0)= 2 = g-1,因此可以识别等式。

此外,由于k(1)= 1,k-k(1)= 2g(1)-1,因此,该等式是过度识别等式。

对于第二个等式,有

00γ0= 100

1-1-1

此时,g(2)= 2,k(2)= 1。

因此,r(β0γ0)= 2 = g-1,因此可以识别等式。

此外,由于k(2)= 1,k-k(2)= 2g(2)-1,因此,该等式是过度识别等式。

第三个等式是平衡方程,没有识别问题。

基于以上结果,同步计量经济模型是可识别的。

三个、实证研究

1、数据选择

从《中国统计年鉴》(2007),我们获得以下样本观察值来估计模型中的参数(见表1)。

2、参数估计

我们将数据导入eviews软件并在软件中操作以估计每个等式的参数。我们使用两阶段最小二乘法估计并得到以下模型:

C(T)= 2286.983 + 0.388730y(T)+ U(1)(t)的

Ⅰ(T)= - 1222.740 + 0.415093y(T)+ U(2)(t)的

Y(T)= C(T)+ I(T)+ G(T)+ NX(T)T = 1978,1979 ... 2005,2006

3、参数测试

首先,我们测试模型的经济意义。在该模型中,模型参数估计器符号、与大小、之间的关系与实际经济操作一致。因此,我们认为该模型可以通过经济意义进行检验。

其次,我们对模型进行统计检验。

从上述估计结果可以看出,两个消耗和投资方程的r平方值均为0.986370、0.992586,因此,两个方程的拟合优度非常好,可以很好通过拟合。学位测试。让我们看一下变量的意义。从上表可以看出,两个方程中变量y的系数的t值分别为44.16973、59.90907。我们给出显着性水平α= 0.05,检查t分布表,自由度为,临界值α= 0.05,得到t(α/ 2)(1)= 6.314,小于两个方程的系数变量yt值。因此,通过了变量的显着性检验。第三,我们对模型进行计量经济学测试。

我们使用图形测试来测试不同方程的模型。制作散点图如下:

中国宏观经济计量经济模型的实证研究

从上图可以看出,两个散点图中没有明显的散射扩展。、收缩或复杂趋势,即两个方程中的随机扰动没有明显的波动。因此,我们认为这种模型可以通过异方差检验。

让我们看一下序列相关的随机干扰项。从上面的三个表中,我们可以看到dubin-watsonstat的三个方程的值是0.203004、0.281410。看着d.w.在分布表中,我们可以知道当n = 29时,k = 2,当按下1%的上限和下限时,dl = 1.12,du = 1.25。因此,三个d.w.值小于dl,随机干扰项具有一定的正自相关性。可以通过诸如广义最小二乘法的方法进行进一步的校正。

由于该模型中的前两个方程只有一个y解释变量,因此不会出现多重共线性问题。

最后,我们对模型进行模型预测测试。

我们发现2007年中国gdp数据未在此估算中使用,并将其纳入模型进行测试。结果,获得的数据与模型的估计值非常一致。

到目前为止,我们已经完成了模型的测试。

四个、结论和评价

通过以上分析,我们最终得到了以下中国宏观经济学的计量经济模型:

C(T)= 2286.983 + 0.388730y(T)+ U(1)(t)的

Ⅰ(T)= - 1222.740 + 0.415093y(T)+ U(2)(t)的

Y(T)= C(T)+ I(T)+ G(T)+ NX(T)T = 1978,1979 ... 2005,2006

这种模式的优点是它相对简洁。当它用于经济预测时,使用起来非常方便,用于分析的数据相对容易获得。缺点是该模型只能分析和预测宏观经济中最基本的数量,不能详细分析和预测整个经济体系的细节。对于由清华大学开发的256个方程组成的“中国宏观计量经济学cmet-1”等更为详细和专业的模型,本文使用的模型仍然过于简单,不能用于国民经济。分析和预测,仍有很大的改进和完善空间。

引用:

[1]李子乃,潘文清。计量经济学(第二版),北京:高等教育出版社,2005。

[2]高红叶。西方经济学(第四版):宏观部分,北京:中国人民大学出版社,2007。[3] [美国]曼昆。经济学原理(第四版):宏观经济学,北京:北京大学出版社,2006。



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